Одно из самых крупных приобретений на рынке заграничной недвижимости Романовы сделали в 1906 году. Тогда Мария Федоровна купила в 10 км от Копенгагена виллу Hvidore (Гвидор). Правда, вдовствующая императрица заплатила только половину – 140 тысяч царских рублей. Остальные деньги вложила ее родная сестра, британская королева и супруга короля Эдварда VII Александра.
Они поручили стареющему Йохану Шредеру адаптировать и модернизировать дом с современными удобствами, такими как центральное отопление, в то время как британская фирма Waring & Gillow отвечала за большую часть внутренней отделки.Также был прорыт туннель, чтобы обеспечить прямой доступ к пляжу, который принадлежал Хвидере, но был отделен от него прибрежной дорогой.
В последующие годы сестры обычно оставались в Хвидере с сентября по ноябрь, но это закончилось с началом Первой мировой войны в 1914 году.
Находясь в эмиграции, Мария Федоровна жила именно на вилле Гвидор. После ее смерти наследники в 1928 году продали виллу и всю обстановку за 11,7 тысяч фунтов стерлингов – очень скромную по тем временам сумму за недвижимость подобного класса.
На этой вилле 13 октября 1928 года и закончила свою жизнь мать последнего русского императора Николая II.