Великий князь Александр Михайлович, которого еще часто называли Сандро, был внуком Николая I. Он стал первой и единственной любовью Ксении Александровны, которая ему приходилась двоюродной племянницей (по прямой мужской линии через российского императора Николая I) и четвероюродной сестрой (через Карла Людвига Баденского).
Ксения Александровна и Александр Михайлович поженились в 1894 году. Великая княгиня беззаветно любила своего мужа, принимая все его интересы. За первые 13 лет супружества она родила дочь и шестерых сыновей.
Глядя на общую могилу супругов, можно подумать об идеальном браке, однако это заблуждение. У Александра Михайловича появились увлечения и брак распался.
Когда Ксении Александровне с детьми Георг V предоставил в бесплатное пользование коттедж Фрогмор-хаус неподалёку от Виндзорского замка, Александру Михайловичу запретили в нем жить на том основании, что он ещё до Первой мировой войны изменял супруге.
Несмотря ни на что, на развод с Великим князем Ксения Александровна не согласилась. Любовь к отцу своих детей она сохранила до конца своих дней, искренне переживала его кончину в 1933 году.
