Часовня на Миллионной улице Осташкова (ныне — Евстафьевская ул.) была построена в конце XIX века. В архивах сохранилось «Дело об одобрении постройки в Осташкове каменной часовни в память о событии 30 апреля 1891 г.», в котором говорится: «Попечитель Осташковской общественой Пожарной команды Коммерции Советник Потомственный дворянин Федор Кондратьевич Савин скончался от удара, распоряжаясь на пожаре бывшем в Осташкове в 59 квартале». Строил часовнню известный осташковский строитель Иван Николаевич Суравков (1861-1941), под руководством которого было возведено немало церквей (в том числе храм Преображения Господня у истока Волги, церковь Вознесения в Знаменском монастыре Осташкова и церковь Рождества Иоанна Предтечи в Ширковом погосте) и гражданских зданий в Осташкове и окрестностях.
В послевоенные годы в здании часовни торговали керосином. В 70-х гг. XX века, во времена развития курортной зоны на Селигере, часовня была отреставрирована.
В начале XXI века часовня была возвращена церкви и освящена в память Ксении Петербургской.