Последние годы Анна Матвеевна мечтала вернуться на Родину, но её желание не было осуществлено.
Умерла Павлова в Гааге от гнойного плеврита во время своих гастролей 23 января 1931 года (простудилась после репетиции в холодном и неотапливаемом зале). Согласно биографам, перед смертью балерина произнесла: «Приготовьте мой костюм лебедя!».
Урна с прахом Анны Павловой находится в закрытом колумбарии крематория Голдерс-Грин в Лондоне. Рядом с ней покоится прах её гражданского мужа и импресарио Виктора Дандре.
