Костел в Пензе был построен в 1906 году для нужд католической общины. Инициатором строительства выступили церковные старосты Грушецкий и Средницкий. В 1884 году они подали местным властям прошение о покупке участка земли под строительство молитвенного дома. Прошение было удовлетворено только в 1897 году губернатором П.Д. Святополк-Мирским. В январе 1898 года свою положительную резолюцию на прошении поставил император Николай II. С разрешения властей молитвенный дом был открыт в доме Сабуровой на улице Лекарской (ныне улица Володарского). Летом 1901 года здание сгорело. В марте 1902 года было подано новое прошение о строительстве на прежнем месте культового здания «в виде обыкновенного католического костёла». Разрешение было получено, и на добровольные пожертвования прихожан началось возведение. Костёл строился по переработанному губернским архитектором А.С. Федотовым проекту инженера путей сообщения В.А. Арциша. По окончанию строительства 8 сентября 1906 года костёл был освящён ксёндзом К. Довгяловичем во имя Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Костёл выстроен в традиционном готическом стиле с двумя остроконечными башнями по краям.
К моменту его открытия католическая община насчитывала 1024 человека.
В сентябре 1931 года костёл был закрыт; в нём размещался клуб строителей, а затем зернохранилище. После перестройки костёла, в ходе которой были разрушены башни, здесь разместился областной Дом работников просвещения.
Попытки современной католической общины вернуть своё культовое здание пока успехом не увенчались.
