Здание построено в 1906 году по распоряжению Херсонской городской думы. Автор проекта – российский архитектор еврейского происхождения Адольф Борухович Минхус (1870-1948).
До воцарения коммунистической диктатуры в здании располагались органы городского самоуправления, судебные инстанции и банк.
В 1920-х гг. здание было перепрофилировано в художественный музей, в коллекции преобладали произведения русской и западноевропейской живописи. В годы нацистской оккупации большая часть экспонатов была вывезена в Германию и Румынию. В 1981 году музею присвоили имя украинского художника Алексея Шовкуненко.
