Храм Александра Невского построили в 1883 году по инициативе урожденной датской принцессы Дагмары — супруги Александра III, русской императрицы Марии Федоровны. Средства на его строительство пожертвовал лично император Александр III, а также были ассигнованы государственные средства.
Автором проекта красно-белой церкви в русско-византийском стиле стал Давид Гримм,одного из родоначальников русско-византийского стиля в архитектуре. Цоколь облицован серым гранитом, стены украшают полосы из красного и белого кирпича, на главном фасаде из него же выложен огромный крест на фоне узора, напоминающего вышивку. Над ним в трехарочной звоннице висят 6 колоколов, а еще выше — икона Александра Невского, написанная на плите из вулканической лавы. Венчают композицию три луковичные главы.
Стены моленного зала расписаны золоченым византийским орнаментом на темном фоне. Над резным иконостасом орехового дерева висит картина «Христос укрощает бурю» кисти Ф. А. Бронникова, по сторонам алтаря — работы И. Н. Крамского и А. П. Боголюбова на сюжеты Евангелий и жития Александра Невского.
В интерьере собора выделяется бронзовое паникадило в виде креста — подарок Александра III и резной ореховый иконостас с образами, написанными художником Федором Бронниковым.
Одной из почитаемых святынь храма является киот с иконами, принадлежавшими императрице, — «шкафчик Марии Федоровны». Другая уникальная святыня — чудотворная икона Божией Матери «Копенгагенская-Иерусалимская», ее подарили вдовствующей императрице афонские монахи.
